但斌新浪微博日均线怎么看今日全球股市行情:趋势跟踪交易者不创造趋势

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期货市场的套利风险遵循期货市场的一般规律。期货合同到期时,期货价格应当与现货价格一致,价差不得过大。一旦期货合约接近到期,现货和期货合约之间存在较大的缺口,就可以进行套利。那么如何在期货市场进行套利操作呢?我们来做一个案例研究。
期货市场交割套利案例:2010年9月9日,股指期货合约1009比沪深300指数高出2114点。此时,进行了卖出1009只合约、买入300只指数成分股的开盘操作。如果9月17日前没有套利,可以考虑利差。由于1009在交割日强制收敛,其交割价格为286663点,为沪深300最近两小时的均价,与上证300收盘价相差(286663-286137)=526点。扣除7分的交易成本后,本次套利收益为:(2114-526-7)300=2664元。由此可见,当基差不能按预期收敛时,交割套利可以保证套利收益率。
沪深300指数在交割日发生实质性变化导致的交割价格偏离风险:案例一:沪深300指数在交割日的交割价格低于该指数的收盘价格,有利于套利。
案例二:沪深300指数在交割日的交割价格高于该指数的收盘价格,不利于套利。

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