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分析套利交易的评价,套利交易的结果,套利交易无非是一个三部曲:第一步,套利交易建立一个现货组合来模拟指数;第二步,当期货和现货价差过大时,进入套利执行;第三步,当价差收敛时,离开关闭。套利交易的最大技巧之一就是如何构造合适的现货组合。套利交易有些指数可以用买入所有成份股来表示,但大多数指数只能用选定的股票来模拟。
以SP500为例,可以选择50只股票构建投资组合,进行套利交易,使其收益率与spsoo持平。套利交易由于每个人构造的投资组合不同,套利收益也会不同,投资组合最接近现货指数的人套利收益更高。在沪深300指数期货交易中,套利交易由300只股票组成。它还需要一个只有部分样本的投资组合。一个高效、准确的模拟样本将决定沪深300期货套利交易的成败。
进行套利交易。还要注意以下技巧。首先,套利交易时买入期货卖出现货反向套利利差,套利交易部分标的股票不能做空,套利交易现货组合需要修改。其次,套利交易的标的股票在涨跌停板时不能交易。套利交易是第三种。最重要的人可能会遇到困难。例如,买入股票和卖出期货。当套利交易的价差收敛时,指数上升。在这个时候,期货赔钱,股票赚钱。套利交易的总和是有利可图的,但期货将面临保证金追逐。如果没有剩余资金,套利交易将被迫提前平仓。因此,套利交易套利交易还需要准备一些多余的资金,套利交易不能完全投入套利。

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